Le poney Shetland est particulièrement bien armé pour affronter les hivers les plus rudes. Dès l'automne venu, la densité du poil commence à changer. C'est un véritable manteau de fourrure qui va remplacer le poil d'été, fin et luisant. Cette efficace protection naturelle leur permettra de rester au chaud, et surtout au sec. En effet, ce poil (qu'on appelle aussi "la bourre") est tellement dense et épais, que ni la pluie ni la neige ne peuvent le traverser